فرض کنید ??x=(x?_( ),x_( ),…,x_n)?^t برداری از n متغیر تصادفی مستقل از توزیع نرمال با میانگین نامعلوم و واریانس معلوم یا نامعلوم باشد. براوردگر معمولی میانگین ?، یعنی x ?، براوردگر نااریب، براوردگر ماکسیمم درستنمایی و تحت تابع زیان توان دوم خطا براوردگر مینیماکس و پذیرفتنی است. در بسیاری از موارد عملی اطلاعات پیشینی مبنی بر محدود بودن ? به یک بازه ی کران دار مانند [-m,m]، m>0 موجود است. در این...

فرض کنید برداری از متغیرهای تصادفی مستقل از توزیع نرمال با میانگین نامعلوم و واریانس معلوم یا نامعلوم داریم. براوردگر معمولی میانگین?، براوردگر نااریب، براوردگر ماکسیمم درستنمایی و تحت تابع زیان توان دوم خطا، مینیماکس و پذیرفتنی است. در بسیاری از موارد عملی اطلاعات پیشینی مبنی بر محدود بودن? به یک بازه ی کران دار مانند (?,0] موجود است. در این حالت براوردگر ماکسیمم درستنمایی تغییر می کند و ناپذ...

چکیده:دراین پایان نامه ،ابتدابه مطالعه وبررسی برخی ازنامساوی هابرای عملگرهای خطی کران دارنرمال والحاقی های آن ها درفضای هیلبرت مختلط بااستفاده ازروش های کلاسیک ونوین منسوب به افرادی مانند:بوزانو،دراگمیر،هیل،دانکل-ویلیامز،گلدشتاین ودیگرنویسندگان می پردازیم.همچنین برخی خواص مربوط به بردعددی عملگرهای نرمال مانندشعاع عددی وشعاع طیفی رابیان کرده ونکاتی رادرموردآن هاذکرمی کنیم.یکی ازاساسی ترین وکاربر...

در این مقاله ضمن معرفی کران های باتاچاریا و شیرساگار، سعی شده است کران باتاچاریا چندپارامتری را که کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته به طور ساده تر و قابل فهم بازنویسی شود. همچنین کران شیرساگار چندپارامتری که تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است بیان و اثبات می شود. در نهایت با ارائه چند مثال از توزیع لگ نرمال به محاسبه و مقایسه کران های معرفی شده پرداخته می شود

در این پایان نامه، به ازای گروه فشرد ه ی موضعیg و متعلق به (?,1) ثابت خواهیم کرد که l^p(g) به عنوان l^1(g)مدول چپ باناخ تزریقی است اگر و تنها اگر g میانگین پذیر باشد. در این راستا، ابتدا نظریه ی فضاهای چندنرمی را مطرح می کنیم و در ادامه میانگین پذیری گروه فشرد هی موضعی را به (p,q)میانگین پذیری آن توسیع می دهیم.

توزیعهای نرمال چوله چند متغیره با وجود دارا بودن بعضی از ویژگیهای توزیع نرمال دارای پیش بینی کننده ناهمگن غیر خطی و فاقد خاصیت بسته بودن (جمع متغیرهای تصادفی نرمال چوله مستقل نرمال چوله نمی باشد)از این توزیعها می باشند.اخیرا کلاسی از توزیعهای نرمال چوله با خاصیت بسته بودن به نام توزیعهای نرمال چوله بسته معرفی شده است .ساختار مدلهای arma نرمال چوله ایستا با نوفه های رنگی یا همبسته مورد بررسی ق...

ارائه تحلیل های واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی مستلزم در نظر داشتن محدودیت ها و پیچیدگی های رفتار انسانی است. در اقتصاد متعارف به دلایل متعددی فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. فرض عقلانیت اقتصادی منجر به برخی ساده سازی ها در تحلیل اقتصادی می شود که باعث فراموشی سپرده شدن ملاحظات رفتاری انسان های واقعی می گردد. برخی اقتصاددانان متعارف الگوهای مبت...

فرض متداول در بسیاری از تحلیل داده های آماری نرمال بودن توزیع مشاهدات است. امّا این فرض غالباً در تحلیل داده های واقعی نقض می شود‏. بدین منظور توزیع های انعطاف پذیری به عنوان جایگزین توزیع نرمال پیشنهاد شده است. در این رابطه می توان به توزیع اسلش و اسلش-چوله اشاره کرد که در دهه ی اخیر از سوی محققان زیادی مورد توجه قرار گرفته اند. توزیع اسلش به عنوان یک توزیع دم-سنگین و متقارن در مطالعات مقاوم مشه...

در این مقاله روش دنباله ای محض برای برآورد پارامتر مقیاس توزیع نمایی وقتی که تابع ریسک توسط مقدار ثابت از پیش تعیین شده ای کران دار شده باشد مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله فرم های بسته ای برای امید ریاضی و ریسک متغیر توقف و همچنین برآوردگر مبتنی بر آن به دست می آید. همچنین برای بهبود عملکرد برآوردگر پارامتر مقیاس، قاعده توقف تعدیل یافته معرفی می شود به طوری که تابع ریسک تحت آن به طور ی...